Verbesserung Der Gleit Durchschnitt Handels Regeln

Verbesserung der sich bewegenden durchschnittlichen Handelsregeln mit steigernden und statistischen Lernmethoden Wir präsentieren ein System zur Kombination der verschiedenen Arten von Vorhersagen, die durch eine breite Kategorie von mechanischen Handelsregeln durch statistische Lernmethoden (Boosting und mehrere Modell-Mittelungsmethoden wie Bayesian oder einfache Mittelungsmethoden) . Statistische Lernmethoden liefern eine bessere Out-of-Sample-Ergebnisse als die meisten der einzelnen gleitenden durchschnittlichen Regeln im NYSE Composite Index von Januar 1993 bis Dezember 2002. Darüber hinaus, mit einem Filter zur Verringerung der Handelsfrequenz, produziert das gefilterte Boosting-Modell eine technische Strategie, die , Obwohl es nicht in der Lage ist, die Rendite der Buy-and-Hold-Strategie (BampH) während der Aufstiegsperioden zu überwinden, überwältigt sie die BampH während der fallenden Perioden und kann einen beträchtlichen Teil des Marktrückgangs aufnehmen. Copyright 2008 John Wiley amp Sons, Ltd. Gespeichert in Lesezeichenlisten Ähnliche Artikel von Autor Fragen LIVE CHATTRADING MANUAL - Adaptive Moving Average: Wie man verwendet, Trading Rules, Video Manual und kostenlos zum Download 1. The Theory und wie man im Trading Adaptive verwendet Gleitender Durchschnitt (AMA), wie der Name schon sagt, ist eine Anpassung des gleitenden Durchschnitts. Es ist so konzipiert, dass es sich je nach Bedarf an den dynamischen Markt anpasst. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und seine Cousinen gewichteten bewegten Durchschnitte (WMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) alle funktionieren fantastisch, wenn der Markt tendiert. Allerdings, wenn der Markt ist Reichweite gebunden sie abholen eine Menge Markt Lärm erzeugen eine Menge vorzeitige Signale. Darüber hinaus sind sie alle inhärent in der Natur zurückgeblieben. Auf der Suche nach Abhilfemaßnahmen von bewegten Durchschnitten führte Perry J. Kaufmann zunächst in seinem Buch "The Smarter Trading" einen adaptiven gleitenden Durchschnitt ein: Verbesserung der Performance in Changing Markets. 20-Tage-SMA-AMP AMA In Aktion: Vor der Kaufmanns Einführung von AMA nutzten die Händler eine Kombination aus mehr als einem gleitenden Durchschnitt wie The Double Crossover Method und The Triple Crossover Methode. Die Gründe für die Verwendung einer Mehrfachkombination von bewegten Durchschnitten basieren auf folgenden Fakten: Schnelle Fahrdurchschnitte, die oft aus kürzeren Zeiträumen bestehen, wie zB 5-Tage-Periode am besten, wenn der Markt schnell vorankommt. Langsame gleitende Mittelwerte, die oft aus längerer Zeitperiode bestehen, wie z. B. 50-Tage-Periode, die am besten durchgeführt wird, wenn der Markt Reichweite ist, wodurch der Großteil des Lärms auf dem Markt gefiltert wird. So war das Genie in Kaufmanns AMA ein System, das schlau genug war, seine Geschwindigkeit nach einer Kombination von Marktrichtung und Geschwindigkeit zu variieren. Mit anderen Worten, wenn der Markt tendiert, beschleunigt AMA zusammen mit dem Trend. Wenn der Markt Reichweite ist und nichts läuft, verlangsamt sich AMA. So verdient es aufrichtig den Namen adaptiv, wie es sich selbst an die Marktrichtung und Geschwindigkeit anpasst. Kaufmanns AMA erreicht Sinn für Marktrichtung und Geschwindigkeit durch Einbeziehung des Wirkungsgrades. 2. Adaptive Moving Average Trading Rules Nachfolgend sind die Handelsregeln für die Adaptive Moving Average: Kaufen, wenn die AMA auftaucht Verkaufen, wenn die AMA sich umdreht. Mit dem Moving Average Crossover Let8217s einen Blick auf ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System und sehen, ob wir können Verbessere es. Speziell können wir die gleitende durchschnittliche System8217s Leistung durch die Verringerung der Anzahl der Whipsaws während dieser gefürchteten Bereich gebundenen Märkten verbessern Whipsaws auftreten, wenn ein Markt von einem Trending-Modus zu einem Konsolidierungsmodus bewegt. Während dieser Konsolidierungsmethode wird das System von lange bis kurz geschlagen, um eine Reihe von verlorenen Trades zu schaffen. Lange Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Halt. Ebenso für kurze Trades. Diese 8216False Signale8217 können deine Eigenkapitalkurve zerstören. In diesem Artikel I8217m gehen, um zwei einfache Methoden zur Verbesserung der einfachen gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zu präsentieren. Diese Ideen lassen sich leicht in Ihre Handelssysteme umsetzen und bieten einen guten Ausgangspunkt für einen Trend nach dem System. Basissystem Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), die auf einer Tageskarte der Euro-Futures durchgeführt werden. I8217m Kommissionierung der Euro, weil es hat solide Trending-Merkmale im Gegensatz zu den Aktienindex-Märkte, die dazu neigen, Mittelwert zurückzukehren gezeigt hat. Wenn Sie sich erinnern, werden Signale generiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (Trigger SMA oder Trigger Line) einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet (langsame SMA oder langsame Linie). Langsam SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode Go Lange, wenn Trigger kreuzt über Slow SMA Go Short, wenn Trigger kreuzt unter Slow SMA Termine getestet: Mai 2001 8211 30. September 2013 Provisionen amp Slippage: 30 abgezogen pro Handel Anzahl der Verträge: 1 Für diejenigen mit TradeStation wurde das Basissystem durch die Einführung von zwei Strategien in das von der TradeStation bereitgestellte Diagramm erstellt. Im Folgenden sind die beiden Strategien. Der erste steuert die langen Eintragsregeln (LE) und die zweite steuert die Short-Eintrag (SE) Regeln. Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die beiden verschiedenen Perioden für unsere gleitenden Durchschnitte. Kaufen Sie mit diesen bereitgestellten Strategien können Sie eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie innerhalb von Sekunden ohne Codierung Fähigkeiten zu bauen. Baseline System Equity Curve Diese beiden einfachen Regeln produzieren ein Handelssystem, das langfristig rentabel ist. Dies ist ein Zeugnis für die Trendcharakteristiken des Euro-Futures-Marktes. Allerdings gibt es Perioden von großen Drawdowns und langen Perioden, in denen keine neuen Eigenkapitalhöhen entstehen. Es wäre wahrscheinlich niemand, der tatsächlich mit echtem Geld handeln würde. Das Bild unten zeigt einen letzten Zeitraum ab 2011, als der Euro in den Sommermonaten von Juni bis August eine Konsolidierungsphase einnahm. Während dieser Zeit produzierte unser Baseline-System eine Reihe von acht aufeinanderfolgenden verlorenen Trades. Whipsaw Sommer 2011 Improvement 1: Verzögerter Eintrag Mit dieser Eingabemethode werden wir unseren Einstieg in den Markt verzögern, nachdem die Triggerlinie die langsame SMA überquert hat. Also, wenn die Triggerlinie die langsame SMA kreuzt, öffnen wir unsere Position nicht sofort. Wir verzögern für mehrere Takte. Let8217s sagen, wir warten auf 15 Takte nach dem Kreuz auftritt. Auf der zehnten Stange nach dem Signal sehen wir, ob der Preis noch über dem langsamen SMA liegt (für einen langen Einstieg) und geben Sie am Ende des 11. Platzes ein. Wenn der Preis unter unserer langsamen SMA liegt, eröffnen wir keine neue Position. Auf diese Weise beseitigen wir einige Peitschen auf Kosten der Einreise in den Handel später als die ursprüngliche SMA Kreuz. Die Idee hinter dieser Methode ist, wenn ein neuer Bullenmarkt im Begriff ist zu beginnen, sollte der Preis nicht unter die langsame SMA fallen. Kurz gesagt, es ist eine weitere Möglichkeit, die Überzeugung für die nächste Marktphase zu messen. Allerdings werden wir den Ausgang gleich halten. Wenn ein EMA-Kreuz auftritt, schließen wir immer unsere offene Position. Wir wenden nur die Verzögerung beim Öffnen einer neuen Position an. Die Eigenkapitalkurve mit unserer verzögerten Eintragung bewegt tatsächlich die gesamte Eigenkapitalkurve über die Nulllinie. Weniger Geschäfte werden getroffen und wir reduzieren den Gesamtgewinn. Die Eigenkapitalkurve erscheint auch etwas weniger gezackt, was einen etwas glatteren Aufstieg bedeutet. Unten ist ein Bild, das die peitschen Sommerzeit im Jahr 2011 zeigt. Sie werden feststellen, dass wir die Anzahl der Peitschen von acht auf Null reduziert haben. Whipsaw Sommer 2011 Improvement 2: Trading Bands Im Gegensatz zum herkömmlichen gleitenden durchschnittlichen Crossover, bei dem die Triggerlinie einfach die langsame SMA überqueren muss, muss unsere Triggerlinie nun überzeugen, dass sie über die langsame SMA hinausgeht. Zum Beispiel, Bild ein weiteres Band über dem langsamen SMA, das 1 ATR über dem langsamen SMA ist. Um eine neue Long-Position zu öffnen, benötigen wir die Trigger-Linie, um diese ATR-Band über die langsame Linie zu durchdringen. Jetzt bild noch eine Band, die eine ATR unterhalb der SMA ist. Diese Band repräsentiert unseren kurzen Auslöser, wenn wir eine kurze Position öffnen. Wir hoffen, einige Whipsaws zu beseitigen, indem wir unseren Eintrag verzögern und den Markt zwingen, uns etwas Kraft zu zeigen. Manche von euch haben vielleicht schon bemerkt, dass das, was wir haben, ein Keltner-Kanal ist. Ein Keltner-Kanal ist nichts weiter als ein gleitender Durchschnitt (langsamer SMA) mit einer oberen Band-X-Zahl von ATRs oberhalb und unterhalb der langsamen SMA. Die obere und die untere Bänder fungieren als Auslöser, um entweder eine lange Position oder eine kurze Position einzugeben. Die Bands passen sich der wachsenden Volatilität an, die mehr Preisverurteilung erfordert, um eine neue Position einzuleiten. Ebenso verteilen sich diese Bands bei niedrigeren Volatilitätszeiten. So sind die Ein - und Ausstiegsregeln dynamischer zu einem sich wandelnden Markt als ein einfacher gleitender durchschnittlicher Crossover. Die Equity-Grafik sieht nicht zu viel anders aus als unser Basissystem. Die gesamte Aktienkurve verbringt weniger Zeit in der Nähe der Nulllinie und es gibt weniger Trades. Unten ist der gleiche Zeitraum, in dem das Band-System die Anzahl der falschen Signale von acht auf zwei reduziert hat. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber dem Baseline-System. Whipsaw Sommer 2011 Jede der beiden Methoden verbesserte die Ergebnisse des ursprünglichen Baseline-Systems. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, können wir die Leistungsstatistiken wie den Gewinnfaktor, die Prozentgewinner und den durchschnittlichen Handelsüberschuss sehen. Der Keltner produzierte die beste Gesamtstatistik. Wir haben sicherlich ein Handelssystem, das mit echtem Geld handelbar ist, aber wir haben unsere Mission erfüllt. Wir haben die Anzahl der Whipsaw mit unserem Delayed Entry System und dem Band Entry System reduziert. Sie können dies sehen, indem Sie die Anzahl der Trades von jedem System und die prozentualen Gewinne Trades genommen. Mehr Ideen Sie können diese Forschung in allen Arten von Richtungen zu nehmen. Hier zwei weitere Ideen. Verzögerung mit Zeitverfall 8211 Märkte wechseln zwischen Trending und Non-Trending, wie wir alle wissen. Oft werden Sie eine Reihe von Whipsaws auf einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System sofort nach einem großen gewinnenden Handel war geschlossen. Der Markt scheint sich anscheinend zu einem gebundenen Markt zu verwandeln und wird das wahrscheinlich noch einmal machen. Allerdings, wie die Tage oder Wochen tragen auf die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wahrscheinlich erhöht. So können wir vielleicht den Verzögerungsbetrag reduzieren, sobald die Zeit vergeht. Nach dem Ende eines erfolgreichen Handels fangen wir an, das nächste Kreuz mit unserer Standard-X-Bar-Verzögerung zu suchen. Der Markt bleibt Reichweite gebunden und produziert mehrere falsche Signale über die Wochen, aber unser System nimmt keine neuen Signale. Während dieser falschen Signale wird unser Verzögerungszähler zurückgesetzt, aber let8217s nicht immer auf X zurücksetzen. Jeden Tag oder jede Woche reduzieren wir unsere X-Tagesverzögerung um eins. Wir tun dies, weil wir glauben, wie die Zeit vergeht, wird ein Ausbruch wahrscheinlicher. Allerdings reduzieren wir niemals X, um null oder niedriger zu erreichen. In der Tat können wir niemals viel weniger als 5 oder so gehen. Trend Filter 8211 In einem früheren Artikel habe ich rsRank oder eine 200-Periode SMA als Trend-Indikator verwendet, um das größere Bild für den Euro zu bestimmen. Mit anderen Worten, sind wir in einem bullish oder bearish Markt Vielleicht nur lange Trades während eines Bullenmarktes oder nehmen kurze Trades während eines Bärenmarktes würde die Ergebnisse verbessern. Das wäre ein interessanter und einfacher Test. Ich würde gerne deine Ergebnisse hören. Seien Sie sicher, einen Kommentar unten zu lassen. Ich würde gerne irgendwelche Ideen oder Ergebnisse aus deiner eigenen Prüfung hören Lassen Sie eine Antwort Abbrechen Antwort Featured Product Erstellen Sie adaptive Indikatoren in Ihren TradeStation Strategien. Die adaptive Indikatorbibliothek stimmt ihre Indikatoren automatisch auf die Hälfte des aktuellen dominanten Zyklus ab, basierend auf der Verwendung der Hilbert-Transformation. Erfahren Sie mehr Free TradeStation Code Holen Sie sich kostenlose, vereinfachte Versionen der Werkzeuge, die die TradeStation-Experten in ihrem täglichen Forschungs - und Systemaufbau verwenden. Diese Tools helfen Ihnen, EasyLanguage zu lernen, da sie völlig Open Source sind und lassen Sie komplexe Systeme aufbauen, ohne dass Sie wissen müssen. Alles was Sie benötigen, ist ein Name und eine E-Mail-Adresse. Keine Kreditkarte oder Adresse erforderlich Über Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero ist der Chefsystemdesigner und Marktanalytiker bei TTM. Er ist einer der weltweit führenden Experten für den Einsatz von Inter-Market und Trend-Analyse bei der Suche und Bestätigung der Entwicklung Preisbewegungen in den Märkten. Murray wird oft in der Branche als Einstein der Wall Street bezeichnet. Weiterlesen.